Windows Web Server 2008 / Internet Explorer - Die aktuellen Sicherheitseinstellungen erlauben keinen Download dieser Datei

Selbst wenn Websites im Internet Explorer unter Windows Server 2008 in der Rubrik "Vertrauenswürdige Sites" erfasst sind, so ist standardmäßig die verstärkte Sicherheitskonfiguration aktiviert, die einen Download von Dateien verhindert.
Den Download eine Datei quittiert der Internet Explorer mit dem Hinweis: 

Die aktuellen Sicherheitseinstellungen erlauben keinen Download dieser Datei 

Erkennbar ist die aktivierte Sicherheitseinstellung durch die Einblendung eines entsprechenden Hinweises beim Start des Internet Explorers als auch durch ein Schlüssel-Symbol in der Statusleiste des Browsers.
Diese Sicherheitseinstellung lässt sich über den Server Manager konfigurieren. (Server Manager -> bis zu Sicherheitsinformationen im rechten Hauptfenster scrollen -> Verstärkte Sicherheitseinstellungen für IE konfigurieren)

Die hinter dem Link zu findenden Einstellungsmöglichkeiten sind selbsterklärend.